Backtest indicateur MACD

Backtest indicateur MACD

Un backtest sur l’indicateur MACD pour développer une stratégie de trading gagnante.

L’indicateur MACD est très utilisé, mais quelle stratégie appliquer pour l’utiliser au mieux ? Dans cet article je vous propose de backtester une stratégie possible avec cet indicateur. Nous allons la tester sur 10 ans, en l’appliquant sur 50 actions du SP500 et les 40 actions du CAC40. Dans une première partie nous ferons une stratégie ayant un taux de réussite élevée et dans la deuxième nous l’optimiserons pour un gain élevé. On verra comment multiplier ses gains par 10. Et avoir un bénéfice de 140.000$ sur 10 ans !

Le backtest sera réalisé avec ProRealtime. Vous pouvez récupérer le programme pour le réaliser par vous même sur vos actions préférées à la fin de cet article.

Le MACD est indicateur relativement simple à comprendre. Il calcule la différence entre 2 moyennes mobiles pour indiquer une tendance.

Sur la ligne MACD on applique une autre moyenne mobile appelé “ligne signal” et lorsqu’elles se croisent cela donne un signal d’achat ou de vente.

 La stratégie :

C’est ce croisement que nous allons backtester.

Pour ne prendre que des signaux à forte probabilité de réussite, on ne prendra position que si le signal d’achat se déclenche sous la ligne 0 du MACD. Et que si l’action est en tendance haussière avec des cours au dessus de la moyenne mobile à 200 jours.

Pour chaque trade, on ne risquera que 1% du capital en calculant la taille de la position en fonction du stop loss qui sera distant du point d’entré à 1 ATR. Le take profit sera lui à une distance équivalente à 2 R, 1 R étant la distance entre le point d’entré et le stop loss.

Si vous avez besoin d’un outils pour calculer tout cela de façon automatique, vous pouvez utiliser mon journal de trading qui en plus de suivre vos trades, vous calcule la taille de vos positions en fonction de votre capital et du risque que vous voulez prendre.

Le stop loss sera ramené au breakeven (point d’achat) si les cours passent au-dessus de 1R afin de limiter les pertes.

 

Vidéo 1ère partie, backtest sur les actions US

Résultats de la stratégie sur les actions du SP500, pour un risk/reward de 1 pour 2 et un stop loss à 1 ATR

Gains
Transactions
Taux de réussite
Abbott
1638,6 $
23
52,17%
Abbvie
712,6 $
16
50,00%
Accenture
1528,46 $
30
53,33%
Adobe
-91,81 $
36
36,11%
Amazon
541,92 $
27
44,44%
Apple
1214,48 $
22
50,00%
ATT
-1698,5 $
18
22,22%
BAC
-47,07 $
16
37,50%
BMY
565,01 $
26
42,31%
BRK
1282,22 $
30
46,67%
Chevron
-835,58 $
21
28,57%
Cisco
744,13 $
25
44,00%
CocaCola
-90,76 $
32
31,25%
Comcast
1225,55 $
24
45,83%
Costco
1989,54 $
35
45,71%
CRM
-321,77 $
34
32,35%
Danaher
2079,92 $
38
47,37%
Exxon
-40,81 $
16
37,50%
FaceBook
363,92 $
24
41,67%
Google
1588,5 $
29
44,83%
HD
1234,29 $
30
46,67%
Honeywell
245,82 $
25
36,00%
IBM
336,46 $
14
35,71%
Intel
-538,78 $
24
37,50%
JNJ
91,1 $
32
31,25%
JPM
711,43 $
26
42,31%
Lilly
548,4 $
32
40,62%
MasterCard
1176,48 $
24
41,67%
McDonald
33,1 $
24
33,33%
MDT
1690,72 $
25
56,00%
MRK
922,59 $
28
46,43%
MSFT
185,26 $
21
42,86%
NEE
2099,66 $
32
50,00%
Netflix
2285,61 $
18
61,11%
Nike
-174,36 $
24
41,67%
Nvidia
1042,97 $
27
40,74%
PayPal
832,66 $
15
46,67%
Pepsi
-541,44 $
31
29,03%
Pfizer
599,17 $
30
43,33%
PG
665,91 $
27
44,44%
Qualcomm
1490,62 $
16
62,50%
Tesla
-1010,77 $
21
23,81%
TMO
2499,54 $
28
60,71%
TXN
393,64 $
19
42,11%
UNH
1363,13 $
25
56,00%
UNP
-187,92 $
30
30,00%
Verizon
1235,76 $
30
46,67%
Visa
1320,62 $
27
51,85%
Wallmart
506,3 $
26
38,46%
Walt Disney
1058,48 $
18
55,56%
Bilan total :
34465 $
1271
42,98%

On voit que sur les actions US la stratégie est très profitable avec un taux de réussite de presque 43% et un gain de 35.000$ pour un capital fixe de 10.000$ sur 10 ans.

2ème vidéo, backtest sur le CAC40 et optimisation

Résultats de la stratégie sur les actions du CAC40, pour un risk/reward de 1 pour 2 et un stop loss à 1 ATR

Gains
Transactions
Taux de réussite
Air liquide
59,80 €
33
39,39%
Airbus
195,89 €
29
31,03%
Alstom
714,34 €
25
44,00%
Arcelor
394,81 €
11
45,45%
Atos
509,26 €
22
36,36%
Axa
-206,20 €
24
37,50%
BNP
426,05 €
21
38,10%
Bouygues
328,38 €
18
38,89%
Capgemini
596,30 €
29
37,93%
Carrefour
852,40 €
14
50,00%
Credit Agricole
-432,27 €
15
26,67%
Danone
-1 969,52 €
30
26,67%
Dassault Systemes
-177,00 €
24
41,67%
Engie
-780,14 €
13
23,08%
Essilor
218,30 €
25
36,00%
Hermes
1 374,20 €
26
50,00%
Kering
796,50 €
27
44,44%
Legrand
316,10 €
33
39,39%
L'oreal
-2 304,30 €
38
18,42%
LVMH
-540,25 €
31
35,48%
Michelin
-1 307,75 €
25
20,00%
Orange
-421,89 €
17
29,41%
Pernod Ricard
917,75 €
29
41,38%
Publicis
69,38 €
20
40,00%
Renault
841,08 €
18
50,00%
Safran
436,20 €
29
41,38%
Saint Gobain
154,12 €
25
44,00%
Sanofi
-1 084,60 €
22
27,27%
Schneider
-621,65 €
40
30,00%
Societe Generale
324,81 €
18
38,89%
Stellantis
2 041,98 €
19
52,63%
STM
228,81 €
24
37,50%
Teleperformance
660,90 €
27
40,74%
Thales
694,52 €
24
45,83%
Total
283,73 €
22
45,45%
Unibail
-140,82 €
11
36,36%
Veolia
924,28 €
19
57,89%
Vinci
-1 042,80 €
28
32,14%
Vivendi
-292,27 €
26
30,77%
Wordline
55,34 €
20
40,00%
Bilan total :
3 093,77 €
951
38,05%

Tout en gardant un taux de réussite de 38% assez proche de celui des actions US. Le backtest sur le CAC40 est décevant sur le gain total sur 10 ans qui n’ai que de 3.000€.

Cela s’explique par un gain moyen beaucoup plus faible par action, car il y a plus de sorties au break even. Et le peux de fois où la stratégie atteint un gain de 2R ne compense pas assez les pertes.

C’est ce que montre l’optimisation, en effet dès que l’on laisse courir les positions gagnantes les profits s’envolent à plus de 40.000€ quand la stratégie prend les profits à un objectif de 15 à 20 R. Le taux de réussite tombe à 20% mais cela est largement compensé par les gains.

Sur les actions US, l’optimisation est beaucoup plus profitable puisque on passe à des gains de plus de 130.000$ voir 147.000$ pour la meilleur. Et un taux de réussite de 25%.

Vous pouvez retrouver tous les résultats du backtest dans cette feuille Excel ainsi que téléchager le code ProRealtime

En conclusion :

on peut dire que la stratégie donne des points d’entrée et peut être très profitable pour celui qui sait les gérer ses positions en laissant courir ses gains et en coupant rapidement ses pertes.

Le MACD étant un indicateur de tendance, il est normal qu’il soit profitable pour celui qui cherche à accompagner une tendance sur le long terme.

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