Backtest indicateur MACD

Backtest indicateur MACD

Un backtest sur l’indicateur MACD pour développer une stratégie de trading gagnante.

L’indicateur MACD est très utilisé, mais quelle stratégie appliquer pour l’utiliser au mieux ? Dans cet article je vous propose de backtester une stratégie possible avec cet indicateur. Nous allons la tester sur 10 ans, en l’appliquant sur 50 actions du SP500 et les 40 actions du CAC40. Dans une première partie nous ferons une stratégie ayant un taux de réussite élevée et dans la deuxième nous l’optimiserons pour un gain élevé. On verra comment multiplier ses gains par 10. Et avoir un bénéfice de 140.000$ sur 10 ans !

Le backtest sera réalisé avec ProRealtime. Vous pouvez récupérer le programme pour le réaliser par vous même sur vos actions préférées à la fin de cet article.

Le MACD est indicateur relativement simple à comprendre. Il calcule la différence entre 2 moyennes mobiles pour indiquer une tendance.

Sur la ligne MACD on applique une autre moyenne mobile appelé “ligne signal” et lorsqu’elles se croisent cela donne un signal d’achat ou de vente.

 La stratégie :

C’est ce croisement que nous allons backtester.

Pour ne prendre que des signaux à forte probabilité de réussite, on ne prendra position que si le signal d’achat se déclenche sous la ligne 0 du MACD. Et que si l’action est en tendance haussière avec des cours au dessus de la moyenne mobile à 200 jours.

Pour chaque trade, on ne risquera que 1% du capital en calculant la taille de la position en fonction du stop loss qui sera distant du point d’entré à 1 ATR. Le take profit sera lui à une distance équivalente à 2 R, 1 R étant la distance entre le point d’entré et le stop loss.

Si vous avez besoin d’un outils pour calculer tout cela de façon automatique, vous pouvez utiliser mon journal de trading qui en plus de suivre vos trades, vous calcule la taille de vos positions en fonction de votre capital et du risque que vous voulez prendre.

Le stop loss sera ramené au breakeven (point d’achat) si les cours passent au-dessus de 1R afin de limiter les pertes.

 

Vidéo 1ère partie, backtest sur les actions US

Résultats de la stratégie sur les actions du SP500, pour un risk/reward de 1 pour 2 et un stop loss à 1 ATR

Abbott

Gains

1638,6 $

Transactions

23

Taux de réussite

52,17%

Abbvie

Gains

712,6 $

Transactions

16

Taux de réussite

50,00%

Accenture

Gains

1528,46 $

Transactions

30

Taux de réussite

53,33%

Adobe

Gains

-91,81 $

Transactions

36

Taux de réussite

36,11%

Amazon

Gains

541,92 $

Transactions

27

Taux de réussite

44,44%

Apple

Gains

1214,48 $

Transactions

22

Taux de réussite

50,00%

ATT

Gains

-1698,5 $

Transactions

18

Taux de réussite

22,22%

BAC

Gains

-47,07 $

Transactions

16

Taux de réussite

37,50%

BMY

Gains

565,01 $

Transactions

26

Taux de réussite

42,31%

BRK

Gains

1282,22 $

Transactions

30

Taux de réussite

46,67%

Chevron

Gains

-835,58 $

Transactions

21

Taux de réussite

28,57%

Cisco

Gains

744,13 $

Transactions

25

Taux de réussite

44,00%

CocaCola

Gains

-90,76 $

Transactions

32

Taux de réussite

31,25%

Comcast

Gains

1225,55 $

Transactions

24

Taux de réussite

45,83%

Costco

Gains

1989,54 $

Transactions

35

Taux de réussite

45,71%

CRM

Gains

-321,77 $

Transactions

34

Taux de réussite

32,35%

Danaher

Gains

2079,92 $

Transactions

38

Taux de réussite

47,37%

Exxon

Gains

-40,81 $

Transactions

16

Taux de réussite

37,50%

FaceBook

Gains

363,92 $

Transactions

24

Taux de réussite

41,67%

Google

Gains

1588,5 $

Transactions

29

Taux de réussite

44,83%

HD

Gains

1234,29 $

Transactions

30

Taux de réussite

46,67%

Honeywell

Gains

245,82 $

Transactions

25

Taux de réussite

36,00%

IBM

Gains

336,46 $

Transactions

14

Taux de réussite

35,71%

Intel

Gains

-538,78 $

Transactions

24

Taux de réussite

37,50%

JNJ

Gains

91,1 $

Transactions

32

Taux de réussite

31,25%

JPM

Gains

711,43 $

Transactions

26

Taux de réussite

42,31%

Lilly

Gains

548,4 $

Transactions

32

Taux de réussite

40,62%

MasterCard

Gains

1176,48 $

Transactions

24

Taux de réussite

41,67%

McDonald

Gains

33,1 $

Transactions

24

Taux de réussite

33,33%

MDT

Gains

1690,72 $

Transactions

25

Taux de réussite

56,00%

MRK

Gains

922,59 $

Transactions

28

Taux de réussite

46,43%

MSFT

Gains

185,26 $

Transactions

21

Taux de réussite

42,86%

NEE

Gains

2099,66 $

Transactions

32

Taux de réussite

50,00%

Netflix

Gains

2285,61 $

Transactions

18

Taux de réussite

61,11%

Nike

Gains

-174,36 $

Transactions

24

Taux de réussite

41,67%

Nvidia

Gains

1042,97 $

Transactions

27

Taux de réussite

40,74%

PayPal

Gains

832,66 $

Transactions

15

Taux de réussite

46,67%

Pepsi

Gains

-541,44 $

Transactions

31

Taux de réussite

29,03%

Pfizer

Gains

599,17 $

Transactions

30

Taux de réussite

43,33%

PG

Gains

665,91 $

Transactions

27

Taux de réussite

44,44%

Qualcomm

Gains

1490,62 $

Transactions

16

Taux de réussite

62,50%

Tesla

Gains

-1010,77 $

Transactions

21

Taux de réussite

23,81%

TMO

Gains

2499,54 $

Transactions

28

Taux de réussite

60,71%

TXN

Gains

393,64 $

Transactions

19

Taux de réussite

42,11%

UNH

Gains

1363,13 $

Transactions

25

Taux de réussite

56,00%

UNP

Gains

-187,92 $

Transactions

30

Taux de réussite

30,00%

Verizon

Gains

1235,76 $

Transactions

30

Taux de réussite

46,67%

Visa

Gains

1320,62 $

Transactions

27

Taux de réussite

51,85%

Wallmart

Gains

506,3 $

Transactions

26

Taux de réussite

38,46%

Walt Disney

Gains

1058,48 $

Transactions

18

Taux de réussite

55,56%

Bilan total :

Gains

34465 $

Transactions

1271

Taux de réussite

42,98%

On voit que sur les actions US la stratégie est très profitable avec un taux de réussite de presque 43% et un gain de 35.000$ pour un capital fixe de 10.000$ sur 10 ans.

2ème vidéo, backtest sur le CAC40 et optimisation

Résultats de la stratégie sur les actions du CAC40, pour un risk/reward de 1 pour 2 et un stop loss à 1 ATR

Air liquide

Gains

59,80 €

Transactions

33

Taux de réussite

39,39%

Airbus

Gains

195,89 €

Transactions

29

Taux de réussite

31,03%

Alstom

Gains

714,34 €

Transactions

25

Taux de réussite

44,00%

Arcelor

Gains

394,81 €

Transactions

11

Taux de réussite

45,45%

Atos

Gains

509,26 €

Transactions

22

Taux de réussite

36,36%

Axa

Gains

-206,20 €

Transactions

24

Taux de réussite

37,50%

BNP

Gains

426,05 €

Transactions

21

Taux de réussite

38,10%

Bouygues

Gains

328,38 €

Transactions

18

Taux de réussite

38,89%

Capgemini

Gains

596,30 €

Transactions

29

Taux de réussite

37,93%

Carrefour

Gains

852,40 €

Transactions

14

Taux de réussite

50,00%

Credit Agricole

Gains

-432,27 €

Transactions

15

Taux de réussite

26,67%

Danone

Gains

-1 969,52 €

Transactions

30

Taux de réussite

26,67%

Dassault Systemes

Gains

-177,00 €

Transactions

24

Taux de réussite

41,67%

Engie

Gains

-780,14 €

Transactions

13

Taux de réussite

23,08%

Essilor

Gains

218,30 €

Transactions

25

Taux de réussite

36,00%

Hermes

Gains

1 374,20 €

Transactions

26

Taux de réussite

50,00%

Kering

Gains

796,50 €

Transactions

27

Taux de réussite

44,44%

Legrand

Gains

316,10 €

Transactions

33

Taux de réussite

39,39%

L'oreal

Gains

-2 304,30 €

Transactions

38

Taux de réussite

18,42%

LVMH

Gains

-540,25 €

Transactions

31

Taux de réussite

35,48%

Michelin

Gains

-1 307,75 €

Transactions

25

Taux de réussite

20,00%

Orange

Gains

-421,89 €

Transactions

17

Taux de réussite

29,41%

Pernod Ricard

Gains

917,75 €

Transactions

29

Taux de réussite

41,38%

Publicis

Gains

69,38 €

Transactions

20

Taux de réussite

40,00%

Renault

Gains

841,08 €

Transactions

18

Taux de réussite

50,00%

Safran

Gains

436,20 €

Transactions

29

Taux de réussite

41,38%

Saint Gobain

Gains

154,12 €

Transactions

25

Taux de réussite

44,00%

Sanofi

Gains

-1 084,60 €

Transactions

22

Taux de réussite

27,27%

Schneider

Gains

-621,65 €

Transactions

40

Taux de réussite

30,00%

Societe Generale

Gains

324,81 €

Transactions

18

Taux de réussite

38,89%

Stellantis

Gains

2 041,98 €

Transactions

19

Taux de réussite

52,63%

STM

Gains

228,81 €

Transactions

24

Taux de réussite

37,50%

Teleperformance

Gains

660,90 €

Transactions

27

Taux de réussite

40,74%

Thales

Gains

694,52 €

Transactions

24

Taux de réussite

45,83%

Total

Gains

283,73 €

Transactions

22

Taux de réussite

45,45%

Unibail

Gains

-140,82 €

Transactions

11

Taux de réussite

36,36%

Veolia

Gains

924,28 €

Transactions

19

Taux de réussite

57,89%

Vinci

Gains

-1 042,80 €

Transactions

28

Taux de réussite

32,14%

Vivendi

Gains

-292,27 €

Transactions

26

Taux de réussite

30,77%

Wordline

Gains

55,34 €

Transactions

20

Taux de réussite

40,00%

Bilan total :

Gains

3 093,77 €

Transactions

951

Taux de réussite

38,05%

Tout en gardant un taux de réussite de 38% assez proche de celui des actions US. Le backtest sur le CAC40 est décevant sur le gain total sur 10 ans qui n’ai que de 3.000€.

Cela s’explique par un gain moyen beaucoup plus faible par action, car il y a plus de sorties au break even. Et le peux de fois où la stratégie atteint un gain de 2R ne compense pas assez les pertes.

C’est ce que montre l’optimisation, en effet dès que l’on laisse courir les positions gagnantes les profits s’envolent à plus de 40.000€ quand la stratégie prend les profits à un objectif de 15 à 20 R. Le taux de réussite tombe à 20% mais cela est largement compensé par les gains.

Sur les actions US, l’optimisation est beaucoup plus profitable puisque on passe à des gains de plus de 130.000$ voir 147.000$ pour la meilleur. Et un taux de réussite de 25%.

Vous pouvez retrouver tous les résultats du backtest dans cette feuille Excel ainsi que téléchager le code ProRealtime

En conclusion :

on peut dire que la stratégie donne des points d’entrée et peut être très profitable pour celui qui sait les gérer ses positions en laissant courir ses gains et en coupant rapidement ses pertes.

Le MACD étant un indicateur de tendance, il est normal qu’il soit profitable pour celui qui cherche à accompagner une tendance sur le long terme.

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