Comment trier le résultat d’un screener d’actions

Si vous utilisez un screener pour rechercher des actions à acheter, vous vous êtes certainement déjà posé la question de comment trier le résultat de votre screener. Dans cet article je vais vous expliquer ma méthode et partager avec vous le code nécessaire pour trier votre screener sur Prorealtime.

Qu’est-ce qu’un screener d’actions

Il y a des milliers d’actions disponibles à l’achat sur les marchés boursiers. Pour trouver les bonnes actions à acheter, il faut pouvoir faire le tri, filtrer, sélectionner et ne garder que quelques-unes.

C’est là qu’interview le screener pour faire sa sélection d’actions. Vous allez établir des critères de sélection qui vont vous permette de réduire drastiquement le nombre d’actions à regarder.

Si vous êtes plutôt sur l’investissement long terme, vous allez utiliser un screener basé sur les données financières de l’entreprise. Cashflow, Revenus, Chiffre d’Affaire, PER, Rendement, Dette…

Screener technique

Par contre, si vous êtes un trader à plus court terme, vous allez plutôt privilégier les indicateurs techniques pour faire votre sélection. RSI, Moyenne Mobile, MACD, Ichimoku…

Vous allez chercher des actions qui ont leur indicateur dans une certaine configuration, qui selon votre stratégie, correspond à une situation favorable pour ouvrir un nouveau trade.

Les logiciels de screening

Il y a beaucoup de logiciels de trading qui permettent de développer des screeners. 2 des plus connus sont TradingView et Prorealtime. Personnellement je n’utilise que Prorealtime que je trouve très bien et qui permet grâce à son langage de programmation de développer une multitude de screener.

Par contre, une de ses limites, dans la version de base, est qu’il n’affiche que les 50 premiers résultats pour un screener. D’un certain point de vue, cela se défend, car si vous faites un screener ce n’est pas pour vous sortir une liste de 300 actions…

Mais si votre screener retourne, 60 résultats, vous seriez peut-être content de voir les 10 actions en plus, ou au moins faire en sorte que les 50 affichées soient les plus intéressantes !

C’est là que le critère de tri entre en jeu.

Petite astuce

Si vous souhaitez vraiment voir toutes les actions de votre screener et qu’il n’y en a pas trop en plus des 50 premières. Vous pouvez ajouter un filtre de prix à votre screener pour découper en plusieurs tranches de prix vos résultats.

Mais il faut l’avouer, ce n’est pas très pratique et cela rajoute du travail.

Les critères de tri dans un screener

Trier ses résultats est important, pour être sûr de voir les actions qui privilégient un de vos critères de sélection, et de se focaliser en priorité sur les plus importantes pour vous.

Si vous avez déjà récupéré ou écrit un screener, vous remarquerez que le critère de tri proposé est souvent le volume ou le prix. C’est une bonne chose de se focaliser sur les actions avec un fort volume d’échange et un prix élevé.

Mais en tant que swing trader et trend follower, vous devez privilégier les actions en tendance qui sont dans leur phase haussière.

Évitez comme la peste tous les couteaux qui tombent (et ceux qui les recommandent sur X) car vous ne gagnerez jamais en essayant d’entrer au plus bas dans l’espoir de revendre au plus haut.

Votre seul but est d’acheter une action qui monte et la revendre un peu plus haut. Et répéter encore et encore ce processus.

Vous devez donc trouver un critère de sélection qui trie vos actions en fonction de leur performance.

La Force Relative

Si vous avez lu « Comment gagner avec les actions » de William O’Neil, vous savez qu’il avait son critère de sélection du « Relative Strength » ou « Force Relative » en français (Si vous n’avez pas lu ce livre, je vous le conseille fortement !).

C’est un indicateur fourni avec son logiciel graphique MarketSmith qui est devenu aujourd’hui MarketSurge. Cet indicateur est une note de 0 à 100 qui compare la performance de l’action sur 12 mois par rapport à toutes les autres actions.

Et un des critères de William O’Neil était de ne prendre que les actions ayant un RS supérieur à 90. Et donc celles qui avaient le plus monté par rapport aux autres et aux indices de référence.

Malheureusement, cet indicateur n’est pas disponible sur Prorealtime. Il y a bien la possibilité d’afficher un indicateur nommé « Force Relative » qui compare l’évolution d’un titre par rapport à un autre ou à un indice. Mais il n’est pas utilisable dans le screener.

Il y a aussi la possibilité dans un screener d’utiliser la fonction « EQUITYFRAME » pour récupérer des informations sur une autre action ou un indice pour ensuite les comparer.

Mais elle n’est pas du tout pratique car vous ne pouvez sélectionner que valeurs dans le même groupe d’action que vous screener.

C’est-à-dire que si vous lancez votre screener sur les actions Euronext, vous ne pouvez utiliser EQUITYFRAME que sur actions EURONEXT et pas des indices ou des actions US. Cela complique les choses…

Mon critère de tri

On ne peut pas facilement comparer les actions entre elles avec Prorealtime, mais finalement ce n’est pas ce qui compte, l’important c’est de se focaliser sur les actions qui superforment. Et pour savoir si elles surperforment, il faut simplement savoir si elles ont bien progressé récemment.

Une action qui a fait +100% par rapport à son plus bas sur un an, fait très probablement partie des meilleures actions à suivre. C’est pourquoi je trie mes résultats en fonction de leur hausse sur un an.

Beaucoup vont dire, « oui mais si elle a déjà pris 100% elle ne va plus monter et le risque est important qu’elle redescende ». En fait, c’est tout l’inverse, une action qui monte continuera de monter d’autant plus que sa hausse est importante.

Et cette hausse peu durer plusieurs mois. Mais elle ne se fera pas en ligne droite. L’action marquera des pauses pour reprendre de l’élan avant de poursuivre son ascension. Et c’est à ce moment qu’il faut être prêt à acheter.

Une small caps, qui passe de 2€ à 5€ fait plus que 100%, et elle peut facilement continuer vers les 10€ quand les institutionnels entrent dans la danse. Et ce n’est qu’une étape vers les 20€ puis les 50…

Si vous ne me croyez pas, il y a plein de graphiques qui le démontrent. Regardez par exemple, XILAM, CATANA, EDP RENOVAVEIS, FDE, GENFIT, GTT, Solution30…

Une grande hausse commence toujours par une petite hausse.

C’est pourquoi mon critère de tri est la hausse de l’action par rapport à son plus bas sur un an.

Exemple de code à utiliser

Dans l’exemple ci-dessous, je vous donne le petit bout de code à rajouter à vos screeners.

Le screener recherche des avalements haussiers dans une tendance haussière, il est là pour illustrer l’utilisation d’un tri et n’est pas une stratégie de trading en elle-même.

Avalement haussier, trié par niveau de force

MM200 = Average[200](close)
MM50 = Average[50](close)

// Tendance haussière
Hausse = close > MM50 AND MM50 > MM200

AvalementHaussier = open < close AND open < close[1] AND close > open[1]

// Partie du code pour le tri

// Plus bas sur un an
yearlow = lowest[255](close)
// Comparaison entre la cloture et le plus bas sur un an
Force = (close – yearlow) * 100 / yearlow
// Arrondi à dizaine près
Force = round(Force/10)*10

SCREENER[ AvalementHaussier AND Hausse ] (Force as « Force »)

J’espère que cet article vous a été utile, si vous avez des questions, des remarques, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et à partager vos techniques de tri.

Bons Trades.

Georges